WikiEdge:ArXiv-2409.07219v1/abs
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- 標題：On time-inconsistent extended mean-field control problems with common noise
- 中文標題：時間不一致的具有共同噪聲的擴展均值場控制問題研究
- 發佈日期：2024-09-11T12:19:52+00:00
- 作者：Zongxia Liang, Xiang Yu, Keyu Zhang
- 分類：math.OC
- 原文連結：http://arxiv.org/abs/2409.07219v1
摘要：本文討論了一類在非指數折現下存在共同噪聲的時間不一致均場控制（MFC）問題，其中McKean-Vlasov動力學的係數依賴於狀態和控制的條件聯合分佈。我們研究了這些擴展MFC問題的閉環時間一致均衡策略，並提供了其表徵的充分必要條件。此外，我們推導了一個主方程系統，為我們的問題提供了等價表徵。然後，我們將這些結果應用於時間不一致的線性二次（LQ）MFC問題，利用非局部Riccati系統的解來表徵均衡策略。為了說明這些發現，提出了兩個金融應用。最後，還討論了一個非LQ的例子，其中閉環均衡策略可以被明確表徵和驗證。